Far cuocere gli asparagi per circa 5 minuti in acqua bollente e leggeremente salata. Una volta pronti, sgocciolarli ed asciugarli. Tagliare i peperoni a metà, togliere tutti i semi e passarli nel forno per 3 minuti (pre-riscaldato a 200°). Mettere i filetti di orata (precedentemente sfilettati e senza pelle) in mezzo a due fogli di carta pellicola e batterli leggermente con il batticarne così da renderli più sottili. Per ogni filetto, mettere 3 asparagi ed avvolgerlo ad involtino. Posizionare gli involtini su una teglia ricoperta da carta da forno, salare leggermente e bagnarli con un filo d'olio. Infornare a 200° per 10 minuti circa. Nel frattempo spellare i peperoni, frullarli aggiungendo un cucchiaio d'olio ed un pizzico di sale. Impiattare gli involtini e decorare con la salsa di peperone rosso.